Коэффициент Шарпа: что это, как рассчитать и как использовать
Полученное значение показывает, что на одну единицу риска инвестор получает 0,33 единицы доходности сверх безрисковой. Марковица – нобелевского лауреата и человека, который предложил инвестиционному миру идею распределения активов для достижения оптимального соотношения доходности и риска. Несмотря на более высокую доходность портфеля технологических компаний, портфель облигаций имеет лучший коэффициент Шарпа из-за более низкого риска. Коэффициент Шарпа сравнивает доходность портфеля с поправкой …